2013年12月25日 星期三

ZDZB築底指標



input:period(125),length1(5),length2(20);
variable:zd(0),zdma1(0),zdma2(0);

zd=countif(close>=close[1],period)/countif(close<close[1],period);
zdma1=average(zd,length1);
zdma2=average(zd,length2);

plot1(zdma1,"短天期築底指標");
plot2(zdma2,"長天期築底指標");






KST確認指標



variable:kst(0);
value1=average(rateofchange(close,12),10);
value2=average(rateofchange(close,20),10);
value3=average(rateofchange(close,30),8);
value4=average(rateofchange(close,40),15);
kst=value1+value2*2+value3*3+value4*4;
plot1(kst,"KST確認指標");




KO能量潮指標






VSTD成交量標準差










2013年12月14日 星期六

coppock indicator

 除了興登堡兇兆之外,市場也有類似的,透過技術指標,捕捉轉角市的指標,其中之一,就是「估波指標」(Coppock Indicator);與「興登堡兇兆」最大的差別,就在於「估波指標」主要是用作捕捉大市見底(非見頂)的指標。
估波指標是為長線投資者追蹤市場情緒變化,進而預測股市見底訊號的技術指針。這指標是由經濟學家Edwin Coppock所創,並最先應用在每月數據中,計算方法如下:
Coppock = WMA10ofROC14〕+ROC11〕)
*WMA = 加權平均數;ROC = 變化速率

換言之,「估波指標」是14個月和11個月價格變化兩者加總後的10個月加權平均數。如前介紹,這指標有很高的精準度;自二次大戰以來,「估波指標」先後在美股發出17次入市訊號,有16次均能準確捕捉標普500指數的周期底部。

Coppock 預計股市下瀉1114個月後,市場情緒將有所改善,大市也理應可以出現回升。故此,Coppock以這些參數制訂此程序。
至於如何利用「估波指標」,一般是待指數回落至0%以下水平後,並且掉頭回升時,便是最佳的入市訊號。雖然「估波指標」原先只是用作捕捉股市長線底部,惟也可以利用這指標作「估頂」的參考。







%B


布林帶」是這樣定義的:
一般情況下,設定 N=20 和 K=2,這兩個數值也是在布林帶當中使用最多的。在日線圖裡,N=20 其實就是「月均線」(MA20)。依照常態分布規則,約有 95% 的數值會分布在距離平均值有正負 2 個標準差(\pm 2 \sigma)的範圍內。

由布林帶衍生出兩項頗為實用的指標——「%b 指標」和「帶寬指標」,以輔助布林帶的判讀和運用。
%b 指標[編輯]
\%b 指標,以數字形式呈現收盤價在布林帶中的位置,做為交易決策時的關鍵指標(例如: 當 %b 值為0.5,代表收盤價處於布林帶的中間位置)。
〖計算公式〗
%b 值 = (收盤價 − 布林帶下軌值) ÷ (布林帶上軌值 − 布林帶下軌值)
由於收盤價會在上、下軌道震盪遊走,幅度甚至大於軌道範圍,因此 %b 值沒有上下限。當走勢向上突破,收盤價落於上軌上方時,%b 值 > 1;而走趨向下突破,收盤價落在下軌下方時,%b 值 < 0。
藉由觀察分析「%b 指標」可以提供投資時的參考,依據指標的強弱走勢,作出買賣決策。
帶寬指標[編輯]
帶寬指標,是由布林帶中軌及上、下軌衍生出的指標,利用股價波動範圍以判斷趨勢的強度與轉折。
〖計算公式〗
帶寬指標值 = (布林帶上軌值 − 布林帶下軌值) ÷ 布林帶中軌值
布林帶中軌為股價的移動平均值(平均成本),所以帶寬指標值可視為通道上、下軌幅度與股價平均成本的比率(例如: 當帶寬指標值為0.3,代表通道上、下軌幅度為股價平均成本的30%)。「帶寬指標」值越高,代表幅度相對平均成本比率越大;值越低,代表幅度相對平均成本比率越小。









Stoller 平均波幅通道


STARC (Stoller 平均波幅通道) 顯示圍繞一般移動平均由三條線建立的通道。這三條線是:
·       n–期間的簡單移動平均 (SMA)
·       一條較高的曲線,來自 n 期間的 SMA 加上 m 期間的平均真實波幅 (ATR) 乘上常數 K
·       一條較低的曲線,來自 n 期間的 SMA 減去 m 期間的 ATR 乘上常數 K
·       類似於布林通道 (Bollinger Bands),斯塔克帶在穩定的市場中會緊縮,並在波動的市場中放鬆。不過,與布林通道以收盤價為基礎不同,斯塔克帶的計算依據是平均真實波幅 (ATR),因此對市場波動率提供更深入的快照。
·       當價格曲線穿透布林通道時,這可能代表價格持續變更,相較下斯塔克帶傾向於定義一般價格行動的上下限。因此,部分交易者在進入市場之前使用斯塔克帶來決定風險水準。






Arron Oscillator


Aroon 指標是一個震盪指標。它的主要用途是來判斷趨勢的新生,方向與強度。它的發明人是Tushar Chande
Aroon 指標的計算公式:
這個技術指標中包括兩根線:Aroon-upAroon-down
以計算週期為25日為例:
Aroon-up=((25-價格創出25日最高價到今天的天數)/25*100
Aroon-down= ((25-價格創出25日最低價到今天的天數)/25*100
從以上的公式可以看出這兩根線都是在0-100之間來回運動的 
Aroon 指標的使用方法:
1  新趨勢的產生:當Aroon-up上穿Aroon-down,新的上升趨勢產生;當Aroon-down上穿Aroon-up,新的下降趨勢產生。
2  趨勢的方向:Aroon-up在上,且大於70就是上升趨勢;Aroon-down在上並且大於70就是下降趨勢。
3  判斷趨勢強度:當Aroon-upAroon-down分開距離越大,趨勢越強勁。當這兩條線距離很近,平行移動,或小於50甚至30時,就是沒有方向的盤整期。
在交易中,這個指標主要用於觀察目前市場的走勢是趨勢還是盤整。通常不單獨用它來產生交易信號,但是可以把它和其它技術指標一起用,例如超買超賣類指標RSICCIKDDemarker等。













2013年12月8日 星期日

改良型順勢指標

先前有人用以下這個公式,再取移動平均後,計算出一個指標,並取名字為順勢指標。
BalanceOfPower=(收盤價-開盤價)/(最高價-最低價) 
我計算後發現這個指標的數據在價格跳空上漲下跌時,無法衡量出真正的市場氣勢,所以我把它改良一下,分子用收盤價減去前一天收盤價,分母 用truerange來代替最高價減去最低價。
這樣的運算方










加速指標















多空力道指數

一個商品能不能收當天最高價,代表這個商品的多頭作多意願 ,一個商品能不能從最低點往上拉,代表多頭抵抗空頭賣壓的能力,一個商品走勢愈強,收盤價距離最高價愈近,距離最低價愈遠。




這個指標在應用上,最重要的觀念在於背離



2013年12月6日 星期五

力度指標 force index

1. 以長週期Force Index 判斷長期趨勢,若長週期Force Index 在 0 軸以下,則趨勢是持續向下
,若遇短週期Force Index 向上穿越0 軸 ,則為空頭信號。

2. 以長週期Force Index 判斷長期趨勢,若長週期Force Index 在 0 軸以上,則趨勢是持續向上
,若遇短週期Force Index 向下穿越0 軸 ,則為多頭信號。
3. Force Index 也不易觀察出發散狀態,但若出現發散( 頭背離或底背離 ),亦是很好的趨勢反轉信號















demand index



腳本:

{ The Demand Index combines price and volume in }
{ such a way that it is often a leading indicator of }
{ price change. }

Inputs: Length (10);

Vars : WtCRatio(1), VolRatio(1), VolAvg(Volume),
BuyP(1), SellP(1), Sign1(+1),
WghtClose(Close), AvgTR(High - Low),
Constant(1), BuyPres(1), SellPres(1),
TempDI(1), DMI(1);

If CurrentBar = 1 then
Begin
VolAvg = Average(Volume, Length);
End;

WghtClose = (High + Low + Close + Close) * 0.25;
AvgTR = Average (Highest (High, 2) - Lowest ( Low, 2), Length);
VolAvg = ((VolAvg [1] * (Length - 1)) + Volume) / Length;

If WghtClose <> 0 and WghtClose[1] <> 0 and
AvgTR <> 0 and VolAvg <> 0 then
Begin
WtCRatio = (WghtClose - WghtClose[1]) / MinList(WghtClose,WghtClose[1]) ;
VolRatio = Volume / VolAvg;
Constant = ((WghtClose * 3) /AvgTR) * AbsValue (WtCRatio);
If Constant > 88 then Constant = 88;
Constant = VolRatio / ExpValue (Constant);
If WtCRatio > 0 then
Begin
BuyP = VolRatio;
SellP = Constant;
End
Else
Begin
BuyP = Constant;
SellP = VolRatio;
End;

BuyPres = ((BuyPres [1] * (Length - 1)) + BuyP) / Length;
SellPres = ((SellPres [1] * (Length - 1)) + SellP) / Length;

TempDI = +1;

If SellPres > BuyPres then
Begin
Sign1 = -1;
If SellPres <> 0 then TempDI = BuyPres / SellPres;
End
Else
Begin
Sign1 = +1;
If BuyPres <> 0 then TempDI = SellPres / BuyPres;
End;

TempDI = TempDI * Sign1;
If TempDI < 0
then
DMI = -1 - TempDI
else
DMI = +1 - TempDI ;
End;
Plot1(dmi);

2013年12月5日 星期四

恰奇震盪指標




恰奇現金流


拿加權指數用恰奇現金流


腳本如下:


IMI日內動量指標


大家常用RSI這個指標做為多空判斷的依據之一,這個指標是用N日的上漲總合除以N日內的上漲總合加上下跌總合,如果N日都上漲,RSI的值就是100。

這個指標能夠偵測出日與日之間的強弱變化,但如果股價每天因為美股大漲而跳空上揚,但接下來在當日的交易裡總是開高走低,這樣一來,可能會出現RSI表現的是多頭跡證,但實際上卻可能是由多要翻空的表現。

於是,有市場先賢,為了修正這個缺點,發明了IMI(intraday momentum index)這個指標,這個指標的原理跟RSI一模一樣,只是RSI是算CLOSE-CLOSE[1],用收盤價的漲跌來計算今天的動能,但IMI是用K棒實體(CLOSE-OPEN)作為動能計算的依據,意思就是「在所有的K棒中,陽線K棒所佔的百分比」。這個指標值理論上最大是100(全部陽線),最小是0(全部陰線),而50則為中間值(陰陽線各半)。

我們只要觀察這個指標值是在50以上的時間多,還是在50以下的時間多,就可以判斷出這支股票究竟是容易收陽線或是收陰線。

其餘的應用,跟RSI差不多。


 

跟大家介紹這個指標並不是要表達IMI一定優於RSI,而是在於我們透過這些一個個焦點不一樣的指標,可以清楚的了解商品的價格走勢特徵中,特定一個面象的表現情況,就好像我們健康檢查時要檢查那麼多項目,是一樣的道理。

IMI可以讓我們了解不受收盤後各方消息影響,純粹的當日多空交戰下,這樣的動能變化趨勢是如何,其作用,僅此而已,但對我們而言,多關照到這個面向,對走勢的研判,在關鍵轉折時,也不失是一個可用的依據啊。

 IMI的腳本如下:


如果把它應用到加權指數上,會是像下面這張圖的樣子。


ease of movement

EMV指標的原文是Ease Of  Movement,按原文的意思是「輕鬆移動」指標,這個指標是由阿木思ARMS所發明,他取這個名字應該是指隨著指標值突破關鍵點後,股價會「輕鬆」的上漲或下跌吧.

它的計算公式如下:




這個指標的意思是指「每單位成交量可以推動多少股價的變動」.這個數字如果從負轉正,表示單位成交量可以「輕鬆」的推動股價上漲;反之,如果EMV由正轉負,則表示單位成交量可以「輕鬆」的推動股價的下跌.




2013年12月4日 星期三

終極震盪指標 Ultimate Oscillator

Ultimate Oscillator (Ultimate 或稱 UOS/ULT) 終極指標是由 Larry Williams 所創。 終極指標是計算三個不同週期買賣壓的振盪指標,利用每個週期間的長短做加權,越靠近當日的數據,權重越大,所以終極指標較一般的均線敏感,能體現股價近期的變化趨勢,加強指標的可靠度。







Larry Williams 認為現行使用的各種振盪指標,對於週期參數的選擇相當敏感。不同的市況,不同參數設定的振盪指標,產生的結果截然不同。因此,選擇最佳的參數組含,成為使用振盪指標之前一項重要的環節。

為了將參數週期調和至最佳狀況,Larry Williams 測試後先找出了三個週期不同的振盪指標,再將這些週期參數,按照反比例的方式,製作成常數因數。然後,依照加權的方式,將三個週期不同的振盪指標,分別乘以不同比例的常數,加以綜合製作成 UOS 終極指標指標。

經過一連串參數順化的過程後,UOS 指標比一般單一參數的振盪指標,更能夠順應各種不同的市況。UOS 是一種多方位功能的指標,除了趨勢確認及超買超賣方面的作用之外,它的"突破"訊號,不僅可以提供最適當的交易時機之外,更可以進一步加強指標的可靠度。

賣出訊號
1.
股價創新高點,UOS 指標並未伴隨創新高,兩者產生"背離"時,是多頭趨勢即將結束的警告訊號。UOS 指標必須 須曾下跌至35以下,其空頭"背離"訊號才可信任。

2.
多頭背離現象發生後,UOS指標向下跌破其背離區的N字波低點時,是中線賣出的確認訊號。

3. UOS
指標上升至5070之間,隨後向下跌破50時,是短線賣出訊號。

4. UOS
指標上升至70以上,隨後又向下跌破70時,是中線賣出訊號。


買進訊號
1.
股價創新低點,UOS 指標並未伴隨創新低點,兩者產生"背離"時,是空頭趨勢即將結束的警告訊號。UOS 指標最低必位於50之上,其多頭背離訊號才可信任。

2.
空頭背離現象發生後,UOS指標向上突破其"背離"區的N字形高點時,是中線買進的確認訊號。

3.
UOS向上突破65時,表示股價氣勢極強,是另一段延長波的開始。此時,可視為短線的投機性買進訊號。以此訊號買進之後,如果UOS持續向上突破70,則可以等待UOS再度向下跌破70時賣出。或者,等待UOS指標和股價產生多頭"背離"時,再賣出。

4. UOS
指標下跌至35以下,隨後向上回升突破35時,視為短線買進訊號。

克林波動指標Chaikin Volatility 

Chaikin Volatility 
這個指標是在描述價格的波動程度。

公式:
1.先計算n日的 Range = High - Low 的指數型移動平均
 REMAt = REMAt-1 + 2/(n+1) * ( Rt - REMAt-1)
2.計算n日移動平均的變動率:
 Chainkin's Volatility = (REMAt - REMAt-n) / REMAt-n




描述價格的波動程度的狀況有二種,一種是認為當股價向上時的波動程度將隨之上升,此種描述是認為價格上升時經常伴隨著成交量放大,這表示此過程將吸引更多的市場參與者加入,而更多人的參與交易隱含著波動程度放大。另一種狀況則是認為觀察短期的價格走勢,則波動的訊雜幹擾會較長期來得大。

KO能量潮指標

累積克林格成交量擺動指標Cumulative Klinger Oscillator是一個與累積能量線OBV相似的指標,它是利用根據日間股票平均價格的變動而對成交量累積而成,而在累積能量線OBV中用的是日間股票的收盤價的變動來作為成交量累積的標準。相對來說,累積克林格成交量擺動指標比KO指標更適合用於判斷股票價格趨勢的方向。









克林格成交量擺動指標(KO)

克林格成交量擺動指標Klinger Oscillator, KO是一個與成交量又關的股票技術指標,它是由Stephen J. Klinger所發明的。以下介紹一下這個技術指標的計算方法和它在股票交易中的使用方法。
克林格成交量擺動指標Klinger Oscillator的計算方法:
首先,計算股票在每個交易日的平均價格=(收盤價+最高價+最低價)/3
如果,平均交易價格高於前一日的平均交易價格,那麼當日的股票成交量為正值;平均交易價格低於前一日的平均交易價格,那麼當日的股票成交量為負值。
然後,計算34天和55天(正負處理後的)成交量的指數移動平均值;這兩者的差值就是克林格成交量擺動指標Klinger Oscillator。為了更好的觀察這個指標的趨勢,還可以計算這個技術指標的13天指數移動平均值。
腳本如下:

把這個指標應用到台股指數可以形成以下的圖:





這個技術指標的目的是為了觀察短期和長期股票資金的流入和流出的情況。它的主要用途是確認股票價格趨勢的方向和強度。如果用它來判斷股價趨勢方向,就要看這個指標的擺動範圍所處的相對位置。如果股價是上升趨勢,它的擺動範圍靠上(大於0的方向);如果是下降趨勢,它的擺動範圍靠下(小於0的方向)。如果用它來判斷股價趨勢的強弱就要看這個指標與股票價格之間有沒有背離現象出現。股票價格下跌,KO指標出現多頭背離,那麼交易方向為買入;股票價格上漲,KO指標出現空頭背離,那麼就要伺機做空股票。

錢德動量擺動指標

錢德動量擺動指標(ChandeMomentumOsciliator,簡稱CMO)是由圖莎爾•錢德發明的,與其他動量指標擺動指標如相對強弱指標(RSI)和隨機指標(KDJ)不同,錢德動量指標在計算公式的分子中採用上漲日和下跌日的資料。
  
腳本如下:
VAR:SU(0),SD(0),CMO(0);
Input:length(9);
if close>=close[1]
then SU=CLOSE-CLOSE[1]+SU[1]
else
SU=SU[1];
if close<close[1]
then SD=CLOSE[1]-CLOSE+SD[1]
else
SD=SD[1];

VALUE1=summation(SU,length);
value2=summation(sd,length);
cmo=(value1-value2)/(value1+value2)*100;
plot1(cmo);


成交量擺動指標

Volume OscillatorOSCV)成交量擺動指標顯示兩條成交量移動平均線之間的價格差異,差異可以點值或百分比在圖表中顯示。 
計算方法


      OSCV 以兩條成交量移動平均線之差來表示:

             OSCV = 短成交量移動平均線長成交量移動平均線

      OSCP 以兩條移動平均線之差百分比表示:

                 短成交量移動平均線長成交量移動平均線
         OSCP = ----------------------------------  * 100
                       短成交量移動平均線



應用例子


您可以使用兩種不同的移動平均量,以確定成交總量的趨勢是增加或減少。當 OSCV 上升穿越零軸以上,它標誌著短期移動平均量已遠遠高於長期移動平均量。有許多方法來解釋成交量的變化趨勢。一個普遍的信念是,價格上漲加上成交量增加,或價格下跌加上成交量下跌,代表利好。相反,如果成交量增加時,價格下跌,交易量減少時價格上漲時,市場跡象顯示了潛在的弱勢。

股價上漲加上成交量的增加意味著更多的參與者進入市場,趨勢應可以持續。相反,股價下跌時成交量增加,表示參與者離場,下降趨勢不易逆轉。